Етапи економетричного дослідження — реферат



Типи оцінок, використовувані в эконометрике:

Точечная оцінка. Становить собою конкретну кількість, яке у ролі характеристики випадкової величини. Вона це не дає точного ставлення до розподілі показника, проте визначає найбільш ймовірні значення.

Интервальная оцінка. Становить собою інтервал, де з відомої ймовірністю перебуває справжнє значення досліджуваної ознаки.

Парная регрессионная модель

Спецификация моделі лінійної парної регресії



Уравнение лінійної парної регресії



Аналіз якості регресійної моделі



Множественная регрессионная модель

Спецификация моделі лінійної множинної регресії



Уравнение лінійної множинної регресії



Стандартна форма нормальних рівнянь для обчислення коефіцієнтів лінії регресії



Гетероскедостичность в регресійних моделях

Гетероскедастичность – ця різниця в дисперсиях випадкових відхилень що за різних значеннях залежною перемінної.

Гетероскедастичность склалася першу чергу для перехресних даних (які стосуються одному моменту часу, але різним одиницям спостереження).

Через виникнення розрізняють справжню і хибну гетероскедастичность.

Справжня гетероскедастичность викликається непостійністю дисперсії випадкового члена і його залежності від різних чинників.

Хибна гетероскедастичность виник як слідство неправильної специфікації моделі регресії.

Причини гетероскедостичности:

- впливом геть варіацію залежною перемінної чинника пропорційності

- у тимчасових лавах: якісна неоднорідність значень залежною перемінної чи високий темп його зміни

- неоднорідність якості даних всередині вибірки

- неправильна специфікація моделі.

Наслідки гетероскедастичности:

- неефективність оцінок

- визнання статистичну значимість незначущих змінних

- звуження довірчих інтервалів щодо їх дійсних значень.

Метод найменших квадратів

{x, y} – вихідні статистичні дані



Проте й b – невідомі параметри, які потрібно знайти

Вони методом найменших квадратів